Нельзя так делать.
Если взял картинку и фон зарисовал - делай так.
Зарисовал фон - сохрани в формате png
Потом делай новую картинку с аналогичным разрешением, и вставляй туда свою png просто "поместить".
И сохрани в ддс 3 и попробуй так.
Потому что если ты открываешь картинку которую вытащил из *.utx , то в ней уже есть альфа канал ...
А с ним нельзя сохранять в ддс